Alguns comerciantes são extremamente pacientes e adoram aguardar a configuração perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou abandonar suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e acompanhar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger lucros, enquanto ainda é capaz de montar o maior movimento de extensão possível. Neste artigo, bem, dê uma olhada na estratégia que faz exatamente isso: o comércio momo de cinco minutos. O que é um Momo O comércio momo de cinco minutos procura um impulso ou o momo explodiu em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Em primeiro lugar, os comerciantes colocam dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples porque coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a utilizar é o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD), que nos ajuda a avaliar o impulso. As configurações para o histograma do MACD são o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço fechado. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia aguarda um comércio de reversão, mas só tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversão o suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear os ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio. Procure que o comércio de par de moedas abaixo do EMA e do MACD de 20 períodos seja negativo. Aguarde que o preço atravesse acima o EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco barragens. Vá 10 pips longos acima da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Vença metade da posição na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. 13 Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas esteja negociando acima do EMA de 20 períodos e para o MACD ser positivo. Aguarde até que o preço atravesse abaixo da EMA de 20 períodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha cruzado em território negativo nas últimas cinco barras. Vá 10 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, coloque uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos, compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor. Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EURUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EURUSD em 16 de março de 2006, quando vemos o movimento do preço acima do EMA de 20 períodos, enquanto o histograma MACD cruza acima do zero linha. Embora houvesse algumas ocorrências do preço tentando se deslocar acima da EMA de 20 períodos entre as 1:30 e as 2:00 da manhã, um comércio não foi desencadeado naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. Esperamos que o histograma do MACD atravesse a linha zero e, quando o fez, o comércio foi disparado em 1.2044. Nós entramos em 1.2046 10 pips 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 30 pips 1.2084. Foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é eventualmente fechado em 1.2157 às 9:35 pm EST para um lucro total no comércio de 65,5 pips. Figura 2: Momo Trade de cinco minutos, USDJPY Fonte: FXtrek Intellichart 13 O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é USDJPY em 21 de março de 2006, quando vemos o movimento de preços acima da EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EURUSD, também houve alguns casos em que o preço ultrapassou o período de 20 períodos EMA antes do nosso ponto de entrada, mas não tomamos o comércio porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. O MACD virou primeiro, então esperamos que o preço atravesse a EMA por 10 pips e quando o fez, entramos no comércio às 116,67 (EMA estava em 116,57). A matemática é um pouco mais complicada nessa. A parada está no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 - 20 pips 116,37. O primeiro alvo é a entrada mais a quantidade arriscada, ou 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Isso é desencadeado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade acabou por fechar às 117.07 às 6h da manhã com um lucro médio total no comércio de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto o primeiro comércio, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação de preço se adequa bem às nossas regras. Short Trades No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZDUSD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele atravesse abaixo a linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então desencadeado em 0.6294. Como o exemplo anterior do USDJPY, a matemática é um pouco confusa com isso porque a cruzada da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero, como fez no nosso primeiro exemplo do EURUSD. Como resultado, entramos em 0.6294. Nossa parada é o 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0.6301, de modo que coloca nossa entrada em 0.6291 e nossa parada em 0.6301 20 pips 0.6321. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantidade arriscada, ou 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. O alvo é atingido duas horas depois e a parada na segunda metade é movida para o ponto de equilíbrio. Em seguida, procedemos a percorrer a segunda metade da posição pelo EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é então fechada em 0.6262 às 7h10 EST para um lucro total no comércio de 29,5 pips. Figura 3: Momo Trade de cinco minutos, NZDUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 O exemplo da Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006 no GBPUSD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para o território negativo, desencadeando nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comércio é desencadeado, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 20 1.7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantidade arriscada, ou 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. Isso é desencadeado pouco depois. Em seguida, procedemos a percorrer a segunda metade da posição pelo EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade do cargo acabou por fechar em 1.7268 às 2:35 pm EST para um lucro total no comércio de 68,5 pips. Coincidentemente, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma do MACD entrou em um território positivo. Figura 4: Comércio Momo de Cinco Minutos, Fracasso comercial do GBPUSD Momo Como você pode ver, o comércio momo de cinco minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum. No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde ele falha e entender por que isso acontece. Strategy Series, Part 5: Day Trading Reversals Day Trading pode oferecer múltiplas posições diárias Camarilla Pivots pode determinar o suporte intraday Amplificador de resistência Gamas de reversão oferecem áreas claras para gerir riscos O dia de negociação é uma abordagem popular para o comércio de Forex com muitas estratégias disponíveis os comerciantes têm a oportunidade de assumir múltiplas posições a cada dia. Isso pode permitir aos comerciantes que donrsquot deseja manter a longo prazo para tirar proveito dos movimentos do mercado intradiário, entre linhas de suporte e resistência. Hoje, continuaremos nossa conversa sobre estratégias, revisando as reversões intraday da negociação com a estratégia ddquoDT Pivotrdquo. Letrsquos começa Não comerciante de um dia Em nossa sessão de estratégia anterior, revisamos a situação negociando breakouts de longo prazo com a estratégia ldquoHI-Low rdquo. Saiba mais usando o link abaixo. Aprenda Forex ndash Alcance de Reversão USDCAD (Criado usando os Gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Pivots para Suporte de Resistência Os mercados são propensos a girar nos pontos de suporte e resistência existentes, então o primeiro passo é identificar esses pontos em seu gráfico. Para simplificar o processo, para a estratégia Pivotrdquo de hojersquos ldquoDT, estaremos adicionando pivôs camarilla ao gráfico. Essas linhas são calculadas usando porcentagens do intervalo de negociação dayrsquos anterior que, quando adicionado ao gráfico, cria uma idéia clara de onde o preço pode ser suportado ou alcançar uma barreira de resistência. Como visto acima, Camarilla Pivots marca as linhas de resistência R1-R4 e as linhas de suporte S1-S4. R4 e S4 são considerados extremidades em pricemdashdemoting a breakout. Os comerciantes que procuram reversões de curto prazo devem se concentrar nos movimentos de preços entre os pivôs S3 e R3. Isso é conhecido como a faixa de negociação, e pode oferecer possibilidades de negociação de comerciantes a curto prazo se o preço permanecer entre esses valores. Letrsquos observa como uma mudança de curto prazo no mercado pode ser negociada. Aprenda Forex ndash USDCAD Range Entry and Target (Criado com o FXCMrsquos Marketscope 2.0 charts) Trading Range Reversals Agora que suporte e resistência foram identificados, através do uso de pivôs camarilla. Os comerciantes podem começar a planejar sua entrada. A chave é vender o mercado em resistência. Isso pode ser feito uma vez que o preço tocou o pivô R3 e uma barra de 30 minutos se fecha dentro do intervalo de pivô. Por outro lado. Os comerciantes devem procurar comprar o mercado depois que o preço tocar o pivô S3, mas somente após uma barra de 30 minutos se fechar dentro do intervalo de pivô. Uma vez que a confirmação de velas é usada com a estratégia ldquoDT Pivotrdquo, os comerciantes podem entrar em um comércio usando ordens de mercado. Acima, podemos ver várias entradas de amostra usando esta lógica de ordem. Primeiro, a Entrada 1 seria considerada após o primeiro pavimento destacado passar pela linha de resistência R3. No entanto, a execução não ocorrerá até a barra fechada dentro do intervalo no gráfico de 30 minutos. Neste ponto, os comerciantes procurarão vender o mercado em antecipação a uma reversão de volta ao suporte. Para a Entrada 2, as mesmas regras se aplicam, no entanto, os comerciantes procurarão comprar no suporte. Após os testes de preço, o pivô s3 e o preço fecham dentro do intervalo, os comerciantes executarão uma nova posição de compra. Uma vez que uma transação é inserida, é hora de planejar a estratégia de saída. Aprenda Forex ndash USDCAD Stop Placement (Criados usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Paradas e Limite de Pedidos Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. Eventualmente, o intervalo chegará ao fim e todos os negócios existentes devem ser encerrados. Ao iniciar uma ordem de compra, as ordens de parada devem ser colocadas no pivô S4. Dessa forma, se os preços se reduzirem a uma baixa baixa, todos os negócios de compra serão fechados. Por outro lado, se um comerciante estiver vendendo resistência no pivô R3, as paradas podem ser colocadas no pivô R4 como visto acima. Quando se trata de metas de lucro, a estratégia de reversão de ldquoDT Pivotrdquo procura uma extensão completa do alcance. Isso significa que se você estiver vendendo resistência no pivô R3, seu ponto de lucro será o pivô S3. Por outro lado, se você comprar no pivô S3, os comerciantes direcionarão a resistência de alcance no pivô R3. Usar pivôs para essas ordens permitirá que os comerciantes usem a estratégia ldquoDT Pivotrdquo, para alcançar perto de um perfil RiskReward 1: 2 na maioria das posições. A estratégia de negociação da posição ldquoHI-Low Breakoutrdquo é apenas uma parcela de uma série de artigos em curso sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe. Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores ligados abaixo. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Lições de vídeo Tutoriais gratuitos para Forex Túnicas de negociação temporária de curto prazo 8211 Evite falhas falsas O Breakout é uma das táticas de negociação de curto prazo mais populares no mundo Uma das táticas de negociação de curto prazo mais populares é a negociação de estratégias de fuga. A maioria dos comerciantes adora fugas porque são fáceis de encontrar e fáceis de negociar. Há muito pouco no caminho da teoria e, normalmente, as fugas são acompanhadas de volatilidade, de modo que as coisas acontecem rapidamente. Além disso, muitas vezes os breakouts são causados por notícias ou outros importantes anúncios fundamentais que podem causar um impulso importante na direção dos breakouts. O método Breakout tem a menor razão de lucro de qualquer tática comercial de curto prazo O maior problema que a maioria dos comerciantes experimentam com breakouts é a porcentagem de negócios que acabam sendo perdedores. Infelizmente, o breakout é conhecido por ser a estratégia que causa aos comerciantes a maior quantidade de sofrimento. Como a maioria das coisas na negociação é uma rodízio de dupla ponta, as melhores táticas de negociação de curto prazo geralmente têm o maior número de perdedores em comparação com os vencedores. Imagine por um minuto que você possa manter todos os benefícios para os breakouts de negociação, mas poderia eliminar a alta porcentagem de perdedores, não seria ótimo. Bem, I8217m vai mostrar alguns dados que I8217ve coletados que irão ajudá-lo a fazer exatamente isso, ele irá ajudá-lo Evitar falhas falsas e aumentar substancialmente sua proporção de vencedores para a proporção de perdedores. O que eu fiz foi testar cerca de 60 mercados diferentes e cerca de 2.500 ações nos últimos 30 anos, para ver qual o comprimento de fuga que causa os sinais menos falsos. Você pensaria que esse tipo de análise seria toda a internet, mas não é. Configurando os indicadores para o teste de breakout O teste foi muito simples, usei uma média móvel simples com o comprimento de 20 dias, 40 dias, 60 dias, 80 dias e 100 dias. Eu queria ver que porcentagem de negócios que se elevavam acima da média móvel permaneceu acima da média móvel. Eu usei um nível de perda de volatilidade simples, bem como metas de lucro, de modo que os testes fossem idênticos em toda a placa. Eu usei um indicador ATR (Average True Range para os níveis de volatilidade, vou fazer outro tutorial ainda esta semana no uso do indicador ATR para paradas e metas lucrativas.) Os resultados estão em Você pode estar muito surpreso com os resultados, mas aqui eles São e são baseados em mais de 30 anos de histórico de dados atrasados, usando commodities, futuros de ações, moedas e ações, quase 2500 cem ações foram usadas. As ações tinham um preço superior a 30,00 e tinham uma faixa média acima de 1,00 por dia. Eu queria encontrar estoques voláteis, então, se você tentar replicar esse teste, você pode querer considerar fazer o mesmo. 1. Resultados por 20 dias Média móvel simples 8211 29,7 por cento rentável 2. Resultados por 40 dias Média móvel simples 8211 35,9 por cento rentável 3. Resultados por 60 dias Média móvel simples 8211 44,3 por cento rentável 4. Resultados por 80 dias Média móvel simples 8211 51,7 Por cento rentável 5. Resultados por 100 dias Média de Movimento Simples 47,9 por cento rentável Eu estava realmente muito surpreso quando eu vi esses números, eu esperava que a maior porcentagem de negócios lucrativos estivesse perto do nível de 50-60 dias, mas esses números NÃO MENTIEMOS . Eles são baseados em estatísticas, e se você quiser criar táticas lucrativas de negociação de curto prazo, você pode querer ler o que I8217m está prestes a escrever. O percentil mais alto dos negócios vencedores atingiu o pico de 90 dias. Isso significa que, se você quer trocar breakouts, você pode considerar usar a média móvel simples de 90 dias, porque, de acordo com as estatísticas, produz uma taxa de precisão de cerca de 55,9%. Eu estava esperando que o prazo mais longo ajudaria a aumentar a lucratividade ainda mais, mas depois de 90 dias, o número começou a diminuir rapidamente. Você pode ver que esperar até 100 dias apenas diminui a porcentagem de rentabilidade. Como essas informações podem ajudá-lo Se você estiver criando táticas de negociação de curto prazo que envolvam breakouts, esse estudo deve ser o seu melhor amigo, agora você conhece o melhor prazo para trocar os breakouts que causará a menor quantidade de sinais falsos, mas ainda mais importante Este estudo fornece algo ainda mais importante para comerciantes experientes. Olhe para a porcentagem de falhas falsas que ocorrem quando você está negociando 20 dias de breakouts, o número é 29,7 por cento, let8217s em torno de até 30 por cento. O que isso significa que, em média, 7 de cada 10 transações envolvendo breakouts de 20 dias irão contra você. Esta é uma notícia incrível, não o fato de você ter uma grande quantidade de perdedores para vencedores. Simplesmente o oposto, agora você pode criar uma estratégia de reversão de tendências que use falhas falsas e você pode alcançar 7 em cada 10 vencedores em vez de perdedores. Lembre-se, as estratégias que têm um grande número de perdedores em comparação com os vencedores podem ser revertidas para alcançar uma grande quantidade de vencedores para os perdedores. Então, nos próximos dias, vou mostrar-lhe como usar essa informação para criar uma estratégia de reversão de tendência lucrativa. Você não quer perder isso, então fique atento para o tutorial do tomorrow8217s. Se uma das suas táticas de negociação de curto prazo é breakouts, você pode considerar aumentar seu prazo de tempo de interrupção para 90 dias, esta é estatisticamente o melhor comprimento médio móvel para evitar sinais falsos quase 40% do tempo ou aumentar seus negócios lucrativos perto de Relação de 60 por cento, e se você trocar fugas, você sabe o quanto isso é enorme. Don8217m perca os próximos tutoriais se quiser aprender a fazer suas próprias táticas de negociação de curto prazo que funcionem. Para mais informações sobre este assunto, acesse: Aprenda Análise Técnica 8211 The Right Way por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
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